Creo que no se puede salvo que te descargues un administrador de archivos que te permita poner accesos directos en el escritorio usando la funcionalidad de widgets. Yo uso ASTRO y lo admite. De serie sólo lo puedes hacer con archivos (o carpetas) que tengas en Google Drive.
Edito:
En este sentido los Nexus se parecen bastante a iOS, todo lo que sea manipular de forma directa archivos no está soportado directamente. Por ejemplo, cuando descargas un archivo con el Chrome (o el antiguo navegador Android) o con Google Drive no te permite especificar la carpeta de destino. Otro ejemplo es que la aplicación de Galería solo te deja ver las carpetas que tienen imágenes y la carpeta donde se guardan las fotos de la cámara, pero no te permite saber dónde están esas carpetas. En resumen, todo lo que sea manejar archivos y carpetas como en un PC parace que está "prohibido". Los Android no Nexus suelen llevar un administrador de archivos pero los Nexus nunca lo traen.