Os cuento lo que hice yo para que funcione el tema de los MMS:
Ajustes---->Conexiones inalámbricas---->Redes móviles---->APN---->Tecla Menú---->Restablecer valores predeterminados.
Una vez hecho esto,aparecen 3 configuraciones,que son: Vodafone ES,Vodafone ES-INTERNET y Vodafone ES-MMS.
Hay que eliminar la entrada Vodafone ES-INTERNET, porque sino no nos deja tener como opción predeterminada Vodafone ES. Para ello,pinchamos encima de Vodafone ES-INTERNET---->Tecla Menú,eliminar APN.
Reiniciar el teléfono,y listo,ya funcionan los MMS.Espero que le sirva a los que tenian el mismo problema que yo!
Un saludo!