Ve a mi tutorial de como hacer root (aquí
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=330341 ).
Debajo de donde pone ''Comenzamos con el tutorial...'' hay nueve pasos a seguir, te olvidas de todos y te centras en el punto número 7, del cual descargarás uno de los dos recovery que hay. Te aconsejo que pruebes con uno y si no funciona pruebes con el otro.
Después de hacer esa descarga ve al paso número 21 del tutorial, que pone ''Volvemos a quitar la batería , y dejamos pulsado el botón, bla bla bla...'' y terminas en el paso número 23.
Es decir, haces el tutorial desde el 21 al 23 ambos incluidos.
Hasta ahí para cambiar el recovery.
Ahora te contesto a tu última pregunta:
El triángulo rojo te aparece porque has puesto el recovery original, y ese triángulo te indica que el móvil no está rooteado (le falta el recovery). Siguiendo los pasos que te he dejado más arriba solucionarás ese problemilla.
Para cualquier duda aquí estamos