Cómo se complica la vida la gente, madre mía. Esto no es ni será nunca Windows. ¿Tienes pensado cambiar la carpeta de destino en cada descarga? Muy ágil no me parece tampoco esa solución, pero cada uno es libre de invertir su tiempo en lo que quiera.
A lo mejor lo que quieres es un gestor que sepa por ti dónde va cada archivo diferente... o quizás es que descargas mucha música (quizás no de tiendas de música ) y quieres que todo vaya a Música (solo divago)