Una aclaración, que yo tenga constancia siempre que tengas tarjeta de memoria te las almacena como lo haría una cámara de fotos convencional en la carpeta DCIM\100Media (este numero puede aumentar por las sesiones de fotos). Teniendo en cuenta esto tienes varias opciones:
Si al conectarla por USB le dices que se conecte como tarjeta de almacenaminto la puedes utilizar cualquier software de importación de fotos como si la descargases de una cámara de foto, puede ser picasa , o ACDsee por ejemplo.
Si por el contrario al conectarlo por usb lo conectas como active sync y tienes Windows XP puedes utilizar el explorar y como comentan los compañeros copiar y pegar.
Si tienes vista o Windows 7 puedes utilizar la opción de importar fotos en el propio Windows Mobile Device Center.