Comprueba que lo tienes configurado para que este activo siempre, y no me refiero a activar o desactivar el WiFi. En el menú de opciones avanzadas dentro de ajustes-wifi, hay una opcion que se llama usar WiFi en suspensión. Si esta en nunca el WiFi se desactiva automáticamente pasados unos minutos de apagarse la pantalla. Si esta en sólo si esta cargando, mientras cargue el teléfono no se desactivara el WiFi aunque se apague la pantalla y si esta en siempre, pues eso, no se desactivara el WiFi al apagarse la pantalla, este o no cargando. Evidentemente, si desactivas el WiFi desde su interruptor, se desactivara. Estas opciones que te menciono son para cuando el interruptor este en WiFi activado