Es al reves, lo estas liando, Si eliges "Nunca" te pone bien claro
(aumenta el uso de datos) y eso quiere decir que al apagar se te encenderan los datos.
Para que el Telefono no se apague la wifi tienes que dejar seleccionado "Siempre" pero si que es cierto que a veces enciendes el telefono y se ve como la wifi aparece derrepente, a mi tmb me tienes mosqueado. pero asi es como debe de estar ya se hablo en otro post tratando el mismo tema.
Espero haberlo aclarado