Creo que es porque vas a la carpeta y ejecutas el exe que hay ahí. Hazlo pinchando botón derecho en el fondo de la carpeta de instalación mientras pulsas shift y dale a ejecutar ventana de comandos, si se abre ya lo tienes.
Creo que mi problema es que no monta las particiones. En el Mount Menu del TWRP no me deja montar la partición Data ni la SD, alguien sabe a que se debe esto? Será por tener Jelly Bean o algo del estilo?