Bueno he conseguido hacerlo, por si alguien le pasa algún día es:
1) Borrar los sms de la SIM (los marcados con dicho icono)
2) Una vez borrados irán a la papelera
3) De ahí los seleccionas y los puedes mover a la Bandeja de entrada pero ya como si fueran del tflno.
Un saludo!