Juegos y aplicaciones son .apk si
Tu lo metes en la SD, en cualquier sitio, entonces después con un programa tipo "AndroZip" (descargatela gratis del market), pues abres el programa y buscas desde el la .apk (si esta en la carpeta "game" la buscas en la SD y abres el .apk de la aplicacion o juego que quieras instalar) y la instalas
Lo de internet pues no se