Que raro.....yo lo hice en el mío que lo recibí el Viernes pasado y sin problema (Pepephone). Estoy con versión 8.1.4.0, con que versión estás?
Supongo que vas por ajustes > Tarjetas sim > Eliges la sim > Nombres de puntos de acceso y abajo ya te aparece un simbolo + y debajo nuevo APN. A ti no te sale?