Quizá tienes mal puesto el número del centro de mensajes: Mensajería/Ajustes/Centro de Mensajes.
En el caso de Movistar el número que hay que poner ahí es: +34609090909. En otros operadores habrá que poner el suyo.
Ese número debería ser automáticamente detectado por el teléfono (lo lee de la SIM), salvo que lo cambies manualmente.