A lo mejor esto que te digo es una bobada, pero piensa que para descargar un MMS no puedes hacerlo por WiFi, sino por la cobertura normal del móvil (es decir GPRS, o 3G/HDSPA) así que si no te deja descargarlo, lo más probable es que no tengas cobertura donde estás (todo esto suponiendo que te ha llegado el MMS y cuando le das a Descargar te da error...)
Espero que te sirva.