Es que no está bien explicado el truco. Como no lo he probado porque no me interesa ese truco no lo sabía... El valor no existe, así que hay que crearlo.
Vamos a ver si lo puedo explicar... Ejecutas un editor de registro (recomendable Resco), y ves 4 carpetas, HKCU es HKEY_CURRENT_USER, pulsas en él, y ves muchas más carpetas, pulsas en Controlpanel, y pasas a otro montón de carpetas, pulsas en Keybd, en este punto verás carpetas y archivos. DeviceLockWhenSuspend no existe, así que lo creamos. Vamos a Menu>New>DWORD Value, donde pone Name escribimos "DeviceLockWhenSuspend" (sin comillas, claro), y donde pone DWORD Data ponemos 0. (Si luego queremos activarlo ponemos 1). Cerramos, si nos sale un mensaje de si estamos seguros de cambiar... tal y tal... aceptamos y ya está. softreset y a volar.
Funciona, lo he probado yo mismo.