Utilizando el ES Explorador, es muy facil. simplemente mantienes pulsado el archivo y en el menu que aparece elijes atajo. Ya esta, te creara un aceso directo en tu launcher.
Puedes descargar el ES Explorador
aqui, ademas de ser uno de los mejores y mas completos gestores de archivos, si no el mejor, es gratuito.
Un saludo.