A mi me funciona perfectamente en un Edge 40 Pro. Entra en ajustes, dentro de la pantalla "Luz de los bordes", en la parte inferior izquierda de la segunda captura que has colgado en tu mensaje y mira cómo lo tienes configurado. Puedes elegir el color del borde, si quieres que se ilumine para llamadas entrantes, alarmas y notificaciones de aplicaciones. También puedes seleccionar el comportamiento de las luces y desactivarlo durante un periodo de tiempo que tú elijas.
Perdona, pero no me había dado cuenta de tu primera captura de pantalla. Las prisas que no son buenas consejeras y resulta que lo tienes configurado exactamente igual que yo. ¿Has mirado si tienes actualizado el software del móvil a la última versión que salió hace unos días? Imagino que ya lo habrás hecho pero prueba a reiniciarlo para ver si consigues que funcione.
Saludos.