Probablemente sea porque no tienes permiso para escribir en la SD. Es un problema de Android 5 que ya salió en este hilo.
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1092978&page=3
A lo mejor te ha dejado porque has usado una app que sí tiene permisos. Si quieres que todas los tengan, la solución es instalar (si eres root) una aplicación que se llama SDFix. Hay una manera de hacerlo manualmente (también hay que ser root):
Debes entrar en las carpetas del sistema con un explorador con acceso root (solid explorer, root explorer, amaze... el que prefieras).
El archivo a modificar es el /system/etc/permissions/platform.xml
Buscas la entrada name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
Y añades <group gid="media_rw" /> [NOTA: hay un espacio entre " y /]
Quedaría algo así como lo siguiente:
name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
<group gid="sdcard_r" />
<group gid="sdcard_rw" />
<group gid="media_rw" />