Mira en Ajustes -> conexiones inlambricas -> ajustes de wifi, luego pulsas el boton de menu (el boton fisico de los cuadraditos de la izkierda) para ir a los ajustes avanzados y mira en "Politica de suspension de wifi". Ahi esta la opcion para ke nunca se apague la wifi, aunke se apague la pantalla (de hecho a mi no se me desconecta).
Saludos.