Y sabiendo más del tema, preguntando en el hilo de una ROM, me enteré de que Yoigo tiene red propia en algunas zonas, cosa que yo no sabía, pues pensaba que usaba la red de movistar en todas partes, lo cual me hizo ver la luz:
En mi zona se usa siempre la red de movistar, con lo que al ser una red externa a Yoigo, se hace la conexión con itinerancia, lo cual significa que va a salir la R de roaming.
Conclusión: No os rompáis mucho la cabeza con la R.