Mensaje anterior borrado, que me había equivocado de programa.
Con el Anything to SMS no he llegado a hacer que me funcione, supongo que por el tema de filtros personalizados, ya que vengo de un SE W950i con los mensajes exportados con otra aplicación y después tratados con el excel y el notepad.
Por si a alguien le interesa, hay otro programa que hace lo mismo, aunque menos personalizable. El SMS Importer (Lite en versión gratuita). La versión gratuita sólo permite importar mensajes de 100 en 100. A mí me ha funcionado con los primeros 500 mensajes o algo así, a partir de ahí ya falla importando mensajes y se queda a medias.