Las Custom ROMS se instalan mediante un Custom Recovery como CWM o TWRP. Para eso desbloqueas el Bootloader, para que te deje instalar Custom ROMS como CM9 y demás. Si no no tendría sentido.
Cm9 la tienes que flashear por dicho recovery en formato zip. En el post de la ROM están indicadas las instrucciones, debes leer un poco más jeje.